연금저축펀드, IRP 등에 담은 국내상장 해외 ETF 백테스트는 어떻게 할 수 있을까?

자산배분러라면 지겨울 정도로 들어본 말이 있을 것이다. 바로 백테스트! 자산군의 비중을 정할 때 백테스트를 여러 번 돌려보면서 CAGR(연 복리 수익율)과 MDD(최대 낙폭)을 계산해보고, 적당한 수치가 되도록 배분하기 때문이다.

원래 PORTFOLIO VISUALIZER를 간단한 백테스트 용으로 많이 썼었는데, 자산군을 기준으로 계산해 보는 것이라 내가 살 특정 종목으로는 돌려 볼 수 없다는 것이 조금 아쉬웠다.

 

 

 

그러던 중...! 할투의 강환국님 유튜브에서 알게 됐던 한 사이트에서 국내주식, 국내 ETF, 미국 ETF 종목들을 찝어서 백테스트 할 수 있다는 것을 알게 되었다! 그것도 무료로! (사실 예전에 이 메뉴가 준비중으로 되어있을 때 부터 오매불망 기다려 왔음 ㅠㅠ)

 

바로 INVEST HELPER 라는 빛과 소금같은 사이트!

Invest Helper

 

 

 

   국내상장 해외 ETF 백테스트 하는 방법

사이트에서 '자산배분 백테스트'에 들어가 보자.

 

 

 

 

먼저 시작일과 종료일, 리밸런싱 월/주기, 시작금과 배당금을 고려할 지 등 기본적인 사항들을 정하자.

시작일은 2001년부터 정할 수 있는데, 사실 대부분의 국내상장 해외 ETF가 이 보다 늦게 상장되었으므로 별 문제는 없다.

그리고 하단의 자산 설정에서 돋보기 버튼을 누르면 내가 원하는 ETF들을 추가할 수 있다.

 

 

 

 

 

종류 칸에서 '국내ETF'를 선택하고, 두번째에 있는 검색 칸에 ETF 이름을 입력하거나, 캡쳐처럼 그냥 종목코드를 입력하면 바로 검색된다.

 

 

 

 

시험삼아 연금저축펀드에서 올웨더 포트폴리오로 굴리면 어떻게 될 지 내 생각대로 맞춰서 넣어봤는데, CAGR 7.07%에 MDD -12.9%가 나왔다.

내 마음대로 넣었더니 2011년부터 시작돼서 2008년 금융위기 같은 사항들은 반영되지 않았지만, 그래도 이 정도면 넘나 아름답다...

 

원래 올웨더 포트폴리오보다 CAGR, MDD 둘 다 조금 낮게 나왔는데, 이건 2011년부터 테스트가 시작된 문제도 있고 또 내가 테스트로 넣어본 ETF들이 나온 지 얼마 되지 않은 것들이 몇 개 있어서 전체 기간에 반영되지 않아 그런 듯 하다. 만약 자산으로 넣은 ETF가 다른 ETF들보다 출시된 기간이 늦다면, 당연히 해당 ETF는 출시일부터 반영된다. 특정 ETF를 찝어서 돌려주는건데 뭐 없었던 데이터를 만들어서 넣어줄 순 없으니까!

 

보통 연금저축펀드 계좌를 운용하시는 분들은 국내상장 해외 ETF들로 채워넣다 보니, 본인의 전략이나 포트폴리오에 맞게 어거지로 끼워넣거나(바로 나) 마음에 안들어도 대체제가 없어 눈물을 머금고 어쩔 수 없이 넣는(이것도 나) 경우가 많다. 그러면서도 이놈들이 제대로 그 역할을 해 줄지 반신반의하게 되는데, 이런 분들에게 어느정도 불안감을 해소해 줄 빛과 소금같은 사이트가 될 것 같다. 

 

 

 

아 그리고, 테스트는 올웨더로 해봤지만 나는 현재 연금저축펀드 계좌를 올웨더 포트폴리오와 비슷하게 굴릴 생각을 조금 버린 상태이다. 적립식인데 최근 제로금리 시대가 되면서 채권을 55%나 사는 것이 너무 망설여졌기 때문이다. 금리가 어느정도 오를 때까지 채권을 사는 걸 좀 미루기로 결정했지만! 그러고 나서도 주식 ETF로만 계좌를 100% 채우는게 너무나도 불안했던 나머지...ㅋㅋ 계속 고민만 하고 있었는데... INVEST HELPER에서 그냥 내 주관대로 몇 가지 테스트 해 보고 나서 앞으로 어떻게 운용할지 어느정도 가닥을 잡게 되었다.

 

이런 유용한 사이트를 만들어주신 개발자님께 무한한 감사를...! 아 자산 종류에 KRX 금 현물도 추가할 수 있다면 진짜 완벽 그 자체였을 거란 생각도 든다. 물론 금선물 ETF로 대체해서 테스트 할 수 있고, 아주 개미눈물만큼 아쉬운 점이었기 때문에 중요하진 않다. 연저펀이나 IRP 계좌의 자산배분 때문에 고민이 많은 분들이라면 이 사이트를 꼭 활용해 보시기를 권한다!